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GAUSS 19
經濟統計軟體
Mathematical and Statistical System
軟體代號:50
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軟體小故事

User 小明說我研究歐元 美元與 台幣之間的關聯性我用GAUSS

1. 首先將資料檔讀入

2. 用現成的函數,就可做Augmented Dickey-Fuller (ADF)做單根檢定 我們發現序列都拒絕虛無假設所以該時間序列為平穩,因此可以繼續做下面的分析

3. 用Granger因果關係檢定 發現 TAIWAN = f(USA EURO) EURO = f(USA) 而 USA 不等於 f(EURO TAIWAN) 發現台幣是果 美元是因

4. 小明也想瞭解台幣模型的落後期數 選取可以套利的空間所以用 Akaike Information Criterion, Schwarz Criterion for Distributed Lags 小明發現台幣模型的落後期數只有兩期

5. 小明也想瞭解 各貨幣有無共整合的關係於是用Engle and Granger共整合 和Johnansen共整合指令很簡單如下發現 美元與台幣間存在長期均衡關係

6. 最後小明用 誤差修正模型,來補償落後期數的失衡ECM 於是小明根據分析的結果下海剛開始獲利頗豐, 營業員也很高興小明信心滿滿的繼續加碼小明的下半輩子 應該有著落的 有一天 美國發生次級房貸的問題小明落後兩期還沒落跑就嗚嗚嗚嗚! 最後忍痛認陪營業員也很高興收到一筆佣金.......

阿惠在流行病學研究所用 GAUSS 寫論文